Econometrische modellen opstellen en toepassen op actuele economische kwesties, uiteenlopende economische en bedrijfskundige puzzels oplossen? Ben je nieuwsgierig naar de rekenkundige achtergrond van problemen? Schrijf je dan in voor een van de onderstaande vakken.
Continue kansvariabelen, continue univariate verdelingen, momentengenererende functie, discrete en continue multivariate verdelingen, onafhankelijkheid en voorwaardelijke kansverdelingen. Dat is waar dit vak onder andere om draait om de basisprincipes van de kansrekening te begrijpen en inzicht te krijgen in en ervaring krijgen met het gebruik van de kansrekening in statistiek: steekproefverdelingen, Centrale Limiet Stelling.
Een typisch fenomeen in empirische wetenschappen is dat we uitspraken willen doen over een populatie, terwijl we slechts over een steekproef uit deze populatie beschikken. De populatie is zelf niet observeerbaar. Het vak Statistiek richt zich op het doen van statistische uitspraken over een populatie aan de hand van een aselecte steekproef, hetzij via schatten, hetzij via toetsen. Statistische uitspraken zijn uitspraken die met hoge kans waar zijn. Als de populatie niet observeerbaar is, is het niet mogelijk om altijd geldende uitspraken te doen, en bieden statistische uitspraken een alternatief dat in de praktijk goed blijkt te werken.
Dit vak geeft een inleiding in de theorie en technieken van de lineaire programmering. Onderwerpen die behandeld worden zijn modelleren van lineaire programmeringsproblemen, oplossen van lineaire programmeringsproblemen, primale en duale simplex method en dualiteitstheorie.
De te behandelen onderwerpen zijn gericht op het ontwikkelen van wiskundige methoden en vaardigheden. Abstract denken, algoritmisch denken en wiskundige intuïtie, combinatorie en recurrente betrekkingen komen eveneens aan bod.
Het vak begint met het introduceren van fundamentele datatypes en operaties. Daarna worden besturingsstructuren besproken, zoals keuzestructuren en lussen. Vervolgens worden methodes behandeld, om berekeningen op te delen in meerdere stappen. Daarop volgen lijsten en arrays, wat datastructuren zijn die meerdere waarden kunnen bevatten. Als laatste worden de belangrijkste concepten van objectgeoriënteerd programmeren omschreven.
Tijdens dit vak leer je onder andere de basis over wiskundige logica, verzamelingenleer, wiskundige en volledige inductie. Inleiding statistiek is voorbereidend voor vakken als Inleiding Statistiek, Matrix Algebra, Micro-Economie en Analyse.
Statistiek houdt zich bezig met het trekken van gefundeerde conclusies uit beschikbare data. Na een korte kennismaking met de verschillende fasen van wetenschappelijk onderzoek ligt de nadruk bij dit inleidende vak vooral op het ontwikkelen van de wiskundige basis (kansrekening, kansverdelingen, inleiding op toetsen) en de toepassing bij het oplossen van praktische vraagstukken. De behandelde onderwerpen zijn bijvoorbeeld gemiddelde en standaarddeviatie, empirische regel, stelling van Tsjebyshev, axioma's van (discrete) kansrekening, verzamelingen, rekenregels, telmethoden en permutaties
Complexe getallen, lengte en hoeken: het dotproduct en het oplossen van stelsels van lineaire vergelijkingen iets voor jou? Dit vak behandelt daarnaast ook onderwerpen als lineaire onafhankelijkheid en opspannende verzamelingen, matrixoperaties en de fundamentele stelling van inverteerbare matrices.
Na een algemene inleiding in de micro-economie zal de aandacht uitgaan naar de keuzetheorie. Uitgangspunt is dat economische handelingen doelgericht zijn: de beperkte middelen die een subject voorhanden heeft worden zodanig gebruikt dat een bepaalde doelstelling bereikt wordt. Dit algemene uitgangspunt wordt op de handelingen van de consument en producent toegepast. Vervolgens komt het functioneren van markten aan de orde. Ook zal een begin worden gemaakt met het analyseren van strategische interactie met behulp van de speltheorie.
Om wiskundige modellen te kunnen bouwen zijn voor een econometrist kennis van details en solide begrip van concepten in wiskunde en ook abstractievermogen van essentieel belang. Precieze definitie van de limiet en continuïteit van functies, precieze definitie van bijectiviteit en bewijzen van (het bestaan van) limieten, continuïteit en bijectiviteit met de precieze definities zijn onderwerpen die in dit vak behandeld worden.
Dit vak behandelt interacties tussen kapitaal- en goederenmarkten, de invloed van overheidsbeleid op de werkgelegenheid en nationale productie. Daarnaast komt de interactie tussen nationale economieën door internationale handel and kapitaalstromen aan bod. Doel van dit vak is om te kunnen illustreren hoe (micro-) economische interacties tussen producenten, consumenten en overheden uitwerken op de macro-economische situaties.
Dit vak gaat in op de eigenwaarden, eigenvectoren, orthogonaliteit, projecties, diagonalisatie en kwadratische vormen. Je leert rekenvaardigheden zoals het bepalen van eigenwaarden, eigenvectoren, orthogonale bases, orthogonaal decomposities en QR factorisaties.
De combinatorische optimalisering houdt zich bezig met het vinden van een optimale oplossing uit een eindige verzameling van toegelaten oplossingen. Omdat volledige enumeratie van deze verzameling vaak onpraktisch is door het zeer grote aantal toegelaten oplossingen, probeert men gericht te zoeken naar een optimale oplossing door gebruik te maken van de aanwezige structuur. In dit college worden oplossingsmethoden voor combinatorische optimaliseringsproblemen behandeld.
The course is primarily theoretical. In this course we use a lot of linear algebra and see its connection with statistics. After the univariate statistics studied in the previous courses, we move to multivariate statistical methods. We start with the geometry of multivariate samples. Then we generalize the univariate methods to multivariate setting. And finally, we study several techniques that are useful in practice.
Het vakgebied econometrie wordt gekenmerkt door een combinatie van economische vraagstellingen, gebruik van empirische gegevens, toepassing van statistische en wiskundige methoden, en gebruik van software om modellen te schatten en te evalueren. Al deze onderwerpen komen uitgebreid aan de orde in de hoorcolleges en worden geoefend bij de sommencolleges en in de practica.
Dit vak is een vervolg op Econometrie 1 en bestaat uit onderwerpen als modellen met heteroskedasticiteit en seriecorrelatie, modellen met endogene regressoren en modellen voor kwalitatieve data (logit, probit, multinomiaal) Na dit vak heb je kennis van de theorie over diverse uitbreidingen van het lineaire model (waaronder: heteroskedasticiteit, seriecorrelatie, endogeniteit) en heb je kennis van modellen voor keuzegedrag (logit, probit, multinomiale variabelen).
Dit vak behandelt het optimaliseren van functies met en zonder nevenvoorwaarden, zowel vanuit theoretisch als praktisch oogpunt. Onderwerpen als analyse van problemen zonder nevenvoorwaarden, lijnzoekmethoden, Newtons methode en varianten en optimalisatie van niet-differentieerbare functies zullen langskomen.
De inhoud van dit vak bestaat uit discrete-time Markov chains, exponential distribution and the Poisson process, continuous-time Markov chains, basic queueing theory (M/M/c and variants)
en Gaussian processes (Brownian motion and others). Je leert te beschrijven wat een stochastisch proces is en het analyzeren van voorbijgaande en lange-termijn gedrag van Markov processen.
Tijdens dit vak leer je de concepten van object-georiënteerd programmeren en pas je ze toe om modulaire en uitbreidbare code te schrijven. Daarnaast verkrijg je expertise over het lezen en schrijven van bestanden en ken je de juiste methoden om met het Exception mechanisme te werken.
Inleiding simulatiemodel, vertalen complexe econometrische en besliskundige problemen in een simulatiemodel, simulatiemodel validatie, inleiding random generatoren en methoden voor het genereren van realisaties van kansvariabelen zijn simulatietechnieken die worden behandeld in dit vak.
Leer meer over de tijdswaarde van geld en geschikte disconteringsvoet, de rol van arbitrage in finance, de waardebepaling van obligaties en aandelen, marktefficientie en de financiele markt als informatieverwerker en risico en rendementsmodellen in dit vak. Het doel is om de basisprincipes van finance te gebruiken om investeringsbeslissingen te nemen en het berekenen wat de fundamentele waarde van een aantal basis-instrumenten is.
Dit vak maakt je bekend met belangrijke bijdragen aan drie micro-economische onderwerpen: veilingen, signaling en moral hazard. Je leert voldoende wiskundige technieken die nodig zijn voor deze onderwerpen en je traint het toepassen van deze technieken en analyzeren van verschillende vormen van veilingen, signaling en moral hazard.
Managing customer heterogeneity (cluster analysis, factor analysis, GE metric, perceptual maps), customer dynamics (AER model, Markov models and transition matrices, CLV model) en sustainable competitive advantage (marketing experiments, conjoint analysis, choice modelling)? Dat is wat je gaat doen in dit vak. Aan de hand van een real-world marketing probleem adviseer je relevante standaard marketing modellen en ontwikkel je een marketing onderzoek ontwerp die het probleem adresseert.
Tijdreeksanalyse is het vakgebied dat zich bezighoudt met het modelleren van sequentiele waarnemingen van economische variabelen, zoals maandelijkse werkloosheidcijfers.
Een dergelijk model kan worden gebruikt voor het doen van voorspellingen en voor het inschatten van mogelijke gevolgen van beleid. Centraal staat hierbij de dynamische samenhang tussen economische ontwikkelingen (bijv. trends, seizoeninvloeden, conjunctuurcycli).