Erasmus School of Economics goed vertegenwoordigd op jaarlijkse SoFiE-conferentie in Seoul

SoFiE is een wereldwijd netwerk van academici en praktijkmensen dat zich toelegt op het delen van onderzoek en ideeën op het snelgroeiende gebied van financiële econometrie. Het bevordert en breidt onderzoek en onderwijs uit door het organiseren en sponsoren van conferenties, programma's en activiteiten op het snijvlak van finance en econometrie, inclusief links naar macro-economische grondbeginselen. Het Econometrisch Instituut sloot zich dit jaar aan bij SoFiE als institutioneel lid, na het succes tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van vorig jaar in Cambridge, waar 10 wetenschappers en studenten van Erasmus School of Economics aan het programma deelnamen, meer dan welke andere universiteit dan ook.

Hoogleraar Robin Lumsdaine is penningmeester van SoFiE en leidde twee sessies: een over factormodellen en een plenaire sessie over Long Run Real Rates (een lezing gehouden door Barbara Rossi, professor aan de Universiteit van Pompeu-Fabra en redacteur van het Journal of Applied Econometrics). Robin Lumsdaine is hoogleraar toegepaste econometrie aan Erasmus School of Economics via een samenwerkingsovereenkomst met American University. Aan de Kogod School of Business van de American University bekleedt ze de Crown Prince of Bahrain Chair in International Finance.

Universitair docenten Gustavo Freire en Anastasija Tetereva presenteerden beiden een of meer papers. Freire presenteerde zijn paper (co-auteur met Caio Almeida van Princeton University) "Which (Nonlinear) Factor Models?" tijdens een sessie over Asset Pricing. Tetereva presenteerde een paper "Fund Selection using Textual Analysis" (co-auteur met Christiaan van den Berg, Fabian Neefjes en Maarten Jansen; de paper kwam voort uit casestudy's die ze onder haar supervisie hebben uitgevoerd) in een Machine Learning-sessie. Een tweede paper (co-auteur met naaste collega’s van het Econometrisch Instituut, universitair docenten Rasmus Lonn en Onno Kleen), getiteld "Tracking Trees for Macroeconomic Risk using Individual Stocks", tijdens een Forecasting-sessie.

Evgenii Vladimirov, promovendus Financial Econometrics (Universiteit van Amsterdam en Tinbergen Instituut), ontving de Best Paper Award op de pre-conference voor jonge wetenschappers. Zijn paper "iCOS: Option-Implied COS method" werd door de organisatoren van de conferentie geselecteerd op basis van zowel de kwaliteit van de paper als zijn presentatie ervan. Later dit jaar treedt Evgenii in dienst bij het Econometrisch Instituut als universitair docent.