Econometric Institute laat zich zien op IAAE-conferentie

Het belangrijkste doel van IAAE is om het onderwijs in econometrie en de toepassingen daarvan op verschillende gebieden binnen de economie te bevorderen. Erasmus School of Economics is gewoonlijk sterk vertegenwoordigd op de jaarlijkse IAAE-conferentie, en dit jaar was geen uitzondering.

Verschillende faculteitsleden van het Econometric Institute, waaronder hoogleraar Robin Lumsdaine en universitair docent Anastasija Tetereva, presenteerden hun onderzoek. De gepresenteerde papers maakten gebruik van geavanceerde econometrische en machine learning-tools om een breed scala aan onderwerpen te onderzoeken, waaronder cryptovaluta (dr. Maria Grith), genderbias (dr. Eyo Herstad), grootschalige taalmodellering van internationale centrale bankcommunicatie (prof.dr. Robin Lumsdaine), inflatievoorspelling (Aishameriane Schmidt), asset-allocatie (dr. Anastasija Tetereva) en optieprijsstelling (dr. Evgenii Vladimirov). Andere papers, zoals die van promovendi Xiaomeng Zhang en Sam van Meer, bevatten resultaten die nuttig zijn bij het uitvoeren van beleidsevaluaties. Andere aanwezige onderzoekers waren universitair docenten Rasmus Lönn en Eoghan O’Neill en promovendi Simon Donker van Heel en Jens Klooster.

Dat zoveel onderzoekers van het Econometric Institute papers geaccepteerd kregen voor deze conferentie, benadrukt de wereldwijde reputatie en het wetenschappelijke gezag van Erasmus School of Economics op het gebied van toegepaste econometrie. De deelname van zoveel promovendi toont eveneens de toewijding van de faculteit aan academische excellentie van toekomstige generaties wetenschappers.

Gepresenteerde papers

• Simon Donker van Heel: “Performance Guarantees for Score-Driven Filters”
• Dr. Maria Grith: “Risk Premiums in the Bitcoin Market” en een tweede paper “Neural Tangent Kernel in Implied Volatility Forecasting: A Nonlinear Functional Autoregression Approach” gepresenteerd door coauteur Hannah Lan Huong Lai (National University of Singapore)
• Dr. Eyo Herstad: “Examining the Fallout: Who is Hurt by Educational Gender Biases”
• Jens Klooster: “Outlier Robust Inference in a General Class of Instrumental Variable Models”
• Dr. Rasmus Lönn: “Dynamic Parametric Portfolio Policies”
• Prof.dr. Robin L. Lumsdaine: “Four Facts about International Central Bank Communication”
• Sam van Meer: “Online Inference for Synthetic Control”
• Dr. Eoghan O’Neill: “Type I Tobit Bayesian Additive Regression Trees for Censored Outcome Regression”
• Aishameriane Schmidt: “Harnessing Machine Learning for Real-Time Inflation Nowcasting”
• Dr. Anastasija Tetereva: “Advancing Markowitz: Asset Allocation Forest”
• Dr. Evgenii Vladimirov: “Autoencoder Option Pricing Models”
• Xiaomeng Zhang: “Asymptotic Properties of the Distributional Synthetic Controls”

Naast de dertien aanwezige onderzoekers waren nog zes andere onderzoekers van Erasmus School of Economics vertegenwoordigd als coauteurs van gepresenteerde projecten: hoogleraren Dick van Dijk en Herman van Dijk, en universitair docenten Anna Baiardi, Gustavo Freire, Nick Koning en Andreas Pick.